أمثلة استراتيجيات التداول الزوج

خطوة أخرى أيضا.
يرجى إكمال الفحص الأمني ​​للدخول إلى ليتسبيد.
لماذا يتعين علي إكمال اختبار كابتشا؟
إكمال اختبار كابتشا يثبت أنك إنسان وتمنحك إمكانية الوصول المؤقت إلى موقع الويب.
ماذا يمكنني أن أفعل لمنع ذلك في المستقبل؟
إذا كنت على اتصال شخصي، كما هو الحال في المنزل، يمكنك تشغيل فحص مكافحة الفيروسات على جهازك للتأكد من أنه لم يصاب مع البرامج الضارة.
إذا كنت في مكتب أو شبكة مشتركة، يمكنك أن تطلب من مسؤول الشبكة إجراء فحص عبر الشبكة تبحث عن الأجهزة التي تمت تهيئتها بشكل خاطئ أو المصابة.
طريقة أخرى لمنع الحصول على هذه الصفحة في المستقبل هي استخدام بريفاسي باس. تحقق من إضافة المتصفح في فايرفوكس أد-أونس ستور.
كلودفلار راي إد: 3dd8f80d26148ae6 & الثور؛ إب الخاص بك: 78.109.24.111 & الثور؛ الأداء & أمب؛ الأمن من قبل كلودفلار.

أمثلة على استراتيجيات تداول الزوج
والغرض من هذه الاستراتيجية هو إظهار قدرات ألغوترادر. لا تستخدم مع حساب التداول المباشر والمال الحقيقي! وقد تؤدي الاستراتيجية إلى خسائر كبيرة. حتى عند تعديل أو توسيع الاستراتيجية توخي الحذر قبل التداول عليه لايف.
إستراتيجية أزواج التداول تستخدم خدمة الانترنت بيرترادينغ لاب لتداول أزواج الأسهم الأمريكية.
C.1.1.В ما هي أزواج التداول؟
تداول الأزواج هو استراتيجية تجارية محايدة معروفة في السوق، والتي تعطي التجار القدرة على الربح من عمليا أي ظروف السوق. ما إذا كانت الظروف تعكس اتجاه صاعد أو اتجاه هبوطي أو حركة جانبية، يمكن للتجار الاستفادة من السوق الحالي باستخدام تداول أزواج. يتم تصنيف هذا النوع من الإستراتيجيات عادة كإستراتيجية تداول إحصائية.
تعمل الاستراتيجية من خلال مراقبة أداء اثنين من الأوراق المالية المرتبطة تاريخيا. عندما يظهر الارتباط بين هذين السندات ضعف مؤقت، يمكن إجراء تجارة أزواج من خلال تقليل الأسهم المتفوقة والذهاب لفترة طويلة على الأسهم تحت الأداء. في الأساس، واحد يراهن على أن انتشار بين البلدين سوف تلتقي في نهاية المطاف.
C.1.2.В مختبر تجارة الزوج.
زوج التداول يوفر مختبر الأدوات للمساعدة في إنشاء و باكتستينغ محفظة تداول أزواج. جنبا إلى جنب مع قاعدة بيانات لأكثر من 10 مليون أزواج تم تحليلها مسبقا، مختبر زوج التداول يقدم ما يلي:
متقدمة على الانترنت اختبار الظهر.
على الانترنت محلل التكامل المشترك.
مستودع خاص من باكتيستس والدراسات والأزواج.
منظم محفظة ومحفظة باكتستر.
C.1.3.В ألغوترادر ​​- تكامل المختبرات التجارية الزوجية.
مع التكامل بين ألغوترادر ​​ومختبر زوج التداول، فمن الممكن الاستفادة من قدرات كلا النظامين في تركيبة:
زوج التداول مختبر سوف تستخدم ل:
إنشاء باكتيستس من أزواج.
تحقق من فكرة تداول الزوج وفحص سلوك ومتانة الأزواج.
اختبار أزواج للتكامل المشترك.
ابحث في قاعدة بيانات بتل لأكثر من 10 ملايين زوج من أسواق الولايات المتحدة تم تحليلها مسبقا باستخدام عوامل تصفية معقدة.
إنشاء والحفاظ على قوائم من أزواج مثيرة للاهتمام، ومعدل لهم، ووضع علامة لهم.
إنشاء والحفاظ على و باكتست من استراتيجيات الزوج.
بعد ذلك يمكن استخدام التكامل ألغوترادر ​​- زوج تجارة التداول لتحميل أزواج مختارة و / أو محفظة من أزواج من زوج التداول مختبر في ألغوترادر ​​حيث يمكن بعد ذلك يتم تداولها تلقائيا.
ويستند أزوغرادر تستند أزواج تنفيذ استراتيجية التداول على نموذج نسبة.
C.2.В التنفيذ.
ويرد في الفصل الخامس من الفصل الخامس المعنون "وضع الاستراتيجيات" وصف للأعمال الفنية الرئيسية اللازمة لتنفيذ استراتيجية جديدة.
سوف تعطي القائمة التالية لمحة عامة عن القطع الأثرية المحددة التي تنفذها استراتيجية التداول أزواج (ملاحظة: يتم توثيق معظم وظائف عبر جافادوك أو تعليقات إسبر):
فئة الخدمة الاستراتيجية التي توفر منطق التداول الرئيسي.
استيراد أداة لتنزيل أزواج من زوج التداول مختبر وتكوين لهم في ألغوترادر.
يحتوي على كافة عناصر تكوين الاستراتيجية.
يحتوي على منطق نموذج النسبة.
وحدة إسبر تحتوي على جميع البيانات لهذه الاستراتيجية:
PAIR_WINDOW: يحتوي على جميع تعريفات الزوج الحالية.
SIGNAL_WINDOW: يحتوي على إشارات الحالية (سيتم تحديثها على كل علامة)
LAST_TICK و INSERT_LATEST_TICK و UPDATE_LATEST_TICK_1 & أمب؛ UPDATE_LATEST_TICK_2: تتبع الأسعار الحالية لجميع الأزواج.
UPDATE_HISTORICAL_BARS & أمب؛ DAILY_RECALC: مشغلات يومية لتنزيل البيانات القديمة وتحديث عتبات الدخول.
INSERT_ZSCORE: لحساب درجة Z لكل تحديث جديد للسعر.
INSERT_INTO_SIGNAL_EVENT & أمب؛ ON_SIGNAL: إنشاء ونشر سيغناليفنتس في حالة الوصول إلى مشغل دخول أو خروج.
يحتوي على المعلمات الافتراضية المستخدمة من قبل الاستراتيجية.
يحتوي على تعريفات أنواع الأحداث (على سبيل المثال، بريفنت و سيغناليفنت)
يحتوي على أزواجالتداولالبارامز، أزواجرادينغكونفيغ، أزواجرادينجينجين، أزواجرادينغسرفيس وكذلك الفاصوليا استراتيجية محددة كسفيمبورتر، أورديرسوبيسيونزيرفيس أزواجالتداول لابنافيغاتور.
يحتوي على سجلات قاعدة البيانات H2 اللازمة لمحاكاة استراتيجية مع جزءا لا يتجزأ من الذاكرة في قاعدة البيانات H2.
يحتوي على سجلات قاعدة بيانات ميسكل. تحتاج إلى استيرادها إلى قاعدة البيانات قبل تشغيل الاستراتيجية مع قاعدة بيانات ميسكل.
ملفات HTML5 وجافا سكريبت اللازمة لواجهة مستخدم الويب المخصصة للاستراتيجية.
لبدء الاستراتيجية يرجى الاطلاع على التفسيرات في الفصل الفصل 4، بدءا ألغوترادر.
C.3.В تركيب & أمب؛ أبدء.
قبل استخدام الاستراتيجية يرجى تنفيذ الخطوات التالية:
اشترك للحصول على حساب مجاني في زوج التداول مختبر.
إنشاء محفظة زوج.
إنشاء محفظة زوج وإضافة بعض الأزواج.
معرف محفظة الاستخراج.
كسفيمبورتبورتفوليو يحتاج إلى استخراج من ورل عند النقر على الزوج في بتل التاجر / مدير محفظة.
فيغورفا C.1.В معرف زوج محفظة التداول.
لبدء الاستراتيجية في وضع التداول المباشر على محطة عمل تطوير يرجى تنفيذ الخطوات التالية:
إجراء استنساخ جيت من سطر الأوامر:
استيراد المشاريع بييرسترادينغ إلى الكسوف عن طريق فيل / إيمبورت / مافين / القائمة مافين المشاريع:
نشر بيانات ميسكل.
قم بتحميل الملف /src/main/resources/db/mysql/mysql-data. sql إلى ميسكل.
قم بتهيئة أوراق اعتماد مختبر التداول للتجارة.
داخل الملف /src/main/resources/conf-pairstrading. properties يجب تهيئة العناصر التالية:
كسفيمبورتبورتفوليو تحتاج إلى استخراج من زوج التداول مختبر (انظر أعلاه)
بدء الاستراتيجية في وضع التداول المباشر.
إطلاق إكليبس إطلاق التكوين: إمبديدستارتر-بيرسترادينغ.
لبدء الاستراتيجية في وضع التداول المباشر على خادم منتج يرجى تنفيذ الخطوات التالية:
نسخ الملف التالي إلى الخادم وإجراء تغييرات حسب الحاجة:
قم بتهيئة أوراق اعتماد مختبر التداول للتجارة.
داخل ملف دوكر-compose. yml تحديث متغير البيئة VM_ARGUMENTS وتعيين القيم الصحيحة ل كسفيمبورتبورتفوليو، كسفيمبورتوسر & أمب؛ كسفيمبورتباسورد:
كسفيمبورتبورتفوليو تحتاج إلى استخراج من زوج التداول مختبر (انظر أعلاه)
تشغيل عامل ميناء يؤلف.
استدعاء الأمر التالي داخل الدليل حيث يوجد الملف دوكر-compose. yml:
جيم - 4 - مراقبة الاستراتيجية.
تم تجهيز استراتيجية التداول أزواج مع صفحة إدارة HTML5 منفصلة. الصفحة متاحة عبر المسار /pairstrading. html، على سبيل المثال:
فيغورفا C.2.В أزواج التداول HTML5 القطعة مخصص مثال.
قد يكون من الضروري إعادة تحميل المتصفح بالكامل عند بدء التشغيل الأول لعرض الأداة المخصصة باستخدام كترل + شيفت + R.
توفر صفحة إدارة HTML5 عناصر التحكم التالية:
بايرينفو & أمب؛ أزواج: التعريفات الزوج الحالي كما تم تحميلها من زوج التداول مختبر. يتم تحريك موفينغافغ و ستانداردديف على أساس يومي (من خلال بيان إسبر UPDATE_HISTORICAL_BARS) باستخدام أسعار الإغلاق التاريخية.
الإشارات: قيم الزوج اليومي على أساس البيانات الحية. نسبة نسبة السعر الحالية بين الصكوك الفردية للزوج. زسكور يظهر النسبة الحالية نسبة إلى الفرقة بولينجر حول سلسلة الوقت النسبة. عندما زكور يضرب عتبة زكورينتري يتم إدخال موقف، وعندما يضرب زكور عتبة زكوريكسيت يتم إغلاق الموقف. إذا كان زكور يحدث أن يكون فوق زكورماكس (على سبيل المثال بعد فجوة كبيرة بين عشية وضحاها) لن يتم فتح أي موقف جديد. يعرض حقل الإشارة الحالة الحالية للزوج (على سبيل المثال، لونغ، شورت، إكسيت & أمب؛ هولد)
يتم استخدام استيراد استيراد الحانات التاريخية لاستيراد أسعار إغلاق التاريخية لجميع الصكوك لفترة نظرة الظهر ذات الصلة. يتم تنفيذ هذا الإجراء تلقائيا مرة واحدة في اليوم. وبالإضافة إلى ذلك يمكن استدعاء يدويا في أي وقت.
يتم استخدام العمل إعادة حساب احتمالات دخول لتحديث موفينغافغ و ستانداردديف استنادا إلى البيانات التاريخية في قاعدة البيانات. يتم تنفيذ هذا الإجراء تلقائيا مرة واحدة في اليوم. وبالإضافة إلى ذلك يمكن استدعاء يدويا في أي وقت.
استيراد أزواج استيراد و / أو أزواج التحديث من زوج التداول مختبر.

مثال على أزواج التجارة.
تماما كما تجار الأسهم طويلة فقط مسح الأسواق للأوراق المالية المناسبة، تاجر أزواج يجب أن تبدأ مع قائمة من الأزواج المحتملة ذات الصلة. وهذا ينطوي على إجراء البحوث للعثور على الأوراق المالية التي لديها شيء مشترك & نداش؛ ما إذا كانت العالقة ناجمة عن القطاع) مثل قطاع السيارات (أو األصول) على سبيل املثال، السندات (. في حين أن أي زوج عشوائي يمكن نظريا أن تكون مرتبطة، فمن المرجح أن نجد علاقة في الأوراق المالية التي لها شيء مشترك في البداية.
الخطوة التالية بمثابة مرشح، أو وسيلة التي يمكننا أن تقلل من عدد من أزواج المحتملة في جعبة لدينا. طريقة واحدة هي استخدام معامل الارتباط لتحديد مدى ارتباط وثيقتين. ويبين الشكل 4 مخطط يومي لعقد e-ميني S & أمب؛ P 500 (باللون الأحمر) وعقد داو e-ميني (باللون الأخضر). أدناه الرسم البياني للسعر هو مؤشر يوضح معامل الارتباط (باللون الأصفر). يمكننا أن نرى من الرسم البياني أنه خلال الفترة الزمنية التي تم تقييمها، إس و يم ترتبط ارتباطا وثيقا، مع قيم تحوم حول 0.9. سنحتفظ بزوج إس / يم على قائمة المرشحين المحتملين.
الشكل 4 يظهر العقد e-ميني S & أمب؛ P 500 (باللون الأحمر) و e-ميني داو (باللون الأخضر) إمكانات كتجارة أزواج. يظهر التأكيد البصري للسعر، المدعوم بالنتائج الكمية من معامل الارتباط (باللون الأصفر)، أن الصكين يرتبطان ارتباطا وثيقا. الصورة التي تم إنشاؤها مع ترادستاتيون.
الشكل 5 يظهر هذا الرسم البياني اليومي لمت (باللون الأحمر) و تغت (باللون الأخضر) أن هذا ليس زوجا مثاليا (على الأقل ليس خلال الفترة الزمنية التي تم اختبارها). إن المراجعة البصرية للأسعار، التي تؤكدها نتائج معامل الارتباط (باللون الأصفر) تشير إلى عدم وجود ارتباط بين السهمين. الصورة التي تم إنشاؤها مع ترادستاتيون.
ويتمثل أحد العناصر الجارية في العملية في إجراء البحوث واختبار أفكار التداول وتحديد الأساليب المطلقة لتقييم الأزواج وتحديد الاختلاف. سيكون على التجار الإجابة على أسئلة مثل ما يشكل & لدكو؛ بما فيه الكفاية & رديقو؛ الاختلاف عن الاتجاه إلى بدء التجارة؟ وكيف سيتم تقييم ذلك (على سبيل المثال، باستخدام البيانات من مؤشر نسبة السعر مع تراكب الانحراف المعياري). بشكل عام، يجب على التجار التركيز على البيانات القابلة للقياس الكمي: أي، & لدكو؛ سأدخل تجارة أزواج عندما تتجاوز نسبة السعر اثنين من الانحرافات المعيارية. & رديقو؛ ويبين الشكل 6 اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة & نداش؛ سبي (باللون الأحمر) و ديا (باللون الأخضر) وندش]؛ على الرسم البياني اليومي. أدناه الرسم البياني للسعر هو مؤشر نسبة انتشار (باللون الأزرق)، مع +/- واحد واثنين من الانحراف المعياري الانحراف (خطوط منقطة). يظهر المتوسط ​​باللون الوردي.
الشكل 6 رسم بياني يومي لصور إتفس سبي (باللون الأحمر) و ديا (باللون الأخضر). يظهر مؤشر نسبة الانتشار أسفل الرسم البياني للسعر، جنبا إلى جنب مع تراكب الانحراف المعياري. الصورة التي تم إنشاؤها مع ترادستاتيون.
يستخدم العديد من المتداولين نهجا محايدا بالدولار لتحديد الحجم عند تداول الأزواج. باستخدام هذه الطريقة، يتم إدخال الجانبين طويلة وقصيرة للتجارة مع مبالغ الدولار على قدم المساواة. على سبيل المثال، يريد المتداول الدخول في تجارة أزواج مع الأسهم A، يتداول عند 100 $ للسهم الواحد، والأوراق المالية B، يتداول عند 50 $ للسهم الواحد. ولتحقيق موقف محايد بالدولار، سيتعين على المتداول شراء سهمين من الأسهم B لكل سهم واحد من الأسهم A. على سبيل المثال:
طويل 100 سهم من الأسهم A = 10،000 $. و 200 سهم قصير من الأسهم B = 10،000 $.
شراء الأداء الضعيف وبيع الأداء المفرط.
وبمجرد الوفاء بقواعد التداول، فإن المتداول سوف يشتري الأمن الضعيف وفي نفس الوقت يبيع الأمن المفرط. في الشكل 7، تجاوزت نسبة انتشار اثنين من الانحرافات المعيارية، وقد حدث الإعداد التجاري في زوجنا إس / يم. هنا، يتم إبرام صفقة طويلة مع عقدين إس، ويتم اتخاذ موقف قصير في وقت واحد من عقدين في يم.
الشكل 7 تفتح التجارة في الزوج إس / يم. تظهر واجهة إدخال الطلب على الجانب الأيسر من الشاشة (مربع إدخال أمر واحد ل إس؛ واحد ل يم). الخطوط الأفقية الحمراء والخضراء في الجزء العلوي تظهر في الوقت الحقيقي P / L لكل موقف. الصورة التي تم إنشاؤها مع ترادستاتيون.
كما هو الحال مع معظم الاستثمارات، توقيت الخروج أمر بالغ الأهمية لنجاح التجارة. من المهم تطبيق مبادئ إدارة الأموال على الصفقات الثنائية، بما في ذلك استخدام أوامر وقف الخسارة الوقائي وأهداف الربح. يتم تحديد المستويات المثلى عادة من خلال النمذجة التاريخية واسعة النطاق. ويبين الشكل 8 التجارة بين القطاعين العام والخاص، وخرجت باستخدام مستوى صافي الربح المحافظ.
الشكل 8 تخرج التجارة بين القطاعين العام والخاص بصافي أرباح صافية. الصورة التي تم إنشاؤها مع ترادستاتيون.

أزواج كفد أمثلة تجارية.
في هذا القسم سوف نقدم لكم أزواج التداول والاستراتيجيات ذات الصلة، مع إشارة خاصة إلى البحوث والاختبار والتنفيذ.
عقد الفروقات يحدث تداول الأزواج عند اتخاذ مواقف - واحدة طويلة وقصيرة واحدة - في اثنين من العقود مقابل الفروقات عادة في نفس القطاع الصناعي. والهدف من هذه الاستراتيجية هو استغلال تقارب أو تباين مستقبلي في أسعار الأسهم الأساسية. ليس من الضروري لكل موقف أن يحقق ربحا - فقط للربح على واحد لتجاوز الخسارة المحتملة من جهة أخرى. هذه الاستراتيجية هي محايدة في السوق بمعنى أن مدير السوق ككل يجب ألا يؤثر على أرباحها أو خسائرها.
على سبيل المثال، من المقرر أن يعلن بنك باركليز عن آخر توزيعات أرباح، ويشير التحليل الفني إلى أن الاتجاه على المدى القريب إيجابي. وفي الوقت نفسه، فشل بنك ستاندرد تشارترد في تحقيق زخم صعودي، حيث يقع ضحية للمخاوف بشأن فيروس السارس بسبب تعرضه الآسيوي الشديد للسوق. لذلك تقرر أن نذهب لباركليز لفترة طويلة وبيع معيار قصير - في نفس الوقت بالضبط وبالذات نفس القيمة الأساسية لكل كفد؛
ويمكن قياس أداء أزواج عقود الفروقات بسهولة من حيث نسبة أسعار الأسهم. وتشير الزيادة من النسبة الأصلية إلى الربح بينما يشير الانخفاض في النسبة إلى خسارة في التجارة.
أزواج عقود الفروقات مثال على التداول 1 - بنك باركليز وبنك ستاندرد تشارترد.
يوم 1. شراء (طويل) 5،000 بارك @ 500 بينس مجموع قيمة الافتتاح: & الجنيه؛ 25،000 (أقل عمولة)
يوم 1. بيع (قصير) 4،000 ستان @ 625 بينس مجموع قيمة الافتتاح: & الجنيه؛ 25،000 (أقل عمولة)
7 بوينس توزيعات أرباح للسهم الواحد (5،000 × 7) و جنيه؛ 350 إجمالي الربح = + & جنيه؛ 1400.
يوم 6. شراء (إغلاق) 4،000 ستان @ 628 بينس إجمالي قيمة الإقفال: & الجنيه؛ 25،120 (أقل عمولة)
إجمالي الخسارة = & جنيه؛ 125.
صافي الربح على عقود الفروقات ينتشر التجارة = & جنيه؛ 1،400 أقل & جنيه؛ 125 = + & جنيه؛ 1،275.
يرجى ملاحظة أنه في حين أن هذا النوع من استراتيجية السوق الداخلية (أي تداول أزواج كفد) يمكن اعتبارها أقل خطورة من إنشاء موقف واحد مقابل الفروقات - وهذا مضلل رياضيا. يمثل االحتفاظ بمركز اإلفراج مركزين مفتوحين - أحدهما بحكم التعريف ينطوي على مسؤولية محتملة محتملة غير محدودة) البيع القصير (. لذلك، في المثال أعلاه القيمة الفعلية للخطر (فار) - أو يمكن تحديدها بدلا من المخاطر المتصورة - أكبر بكثير من حتى مجموع الجزأين (& جنيه؛ 50،000).
أزواج العقود مقابل الفروقات كدب أزيرس مثال 2 - رويال داتش بيتروليوم أند شل ترانسبورت & أمب؛ تجارة.
رويال داتش بيتروليوم أند شل ترانسبورت & أمب؛ التداول هو نصفين من نفس الشركة. تتداول رويال داتش في بورصة امستردام، في حين تتداول شل في لندن. ومن الناحية النظرية، ينبغي أن ترتفع أسعار أسهمها إلى أعلى وأسفل في انسجام تام.
إذا كانت الفجوة تتطور بين الاثنين لأن رويال داتش ترتفع أكثر من شل (خفض عائد توزيعات الأرباح)، يجب أن تشعر بالثقة بأن الشذوذ سيصحح نفسه عاجلا أو آجلا. في هذه الحالة، يمكنك بيع عقود كفد الملكية الهولندية وشراء كفد شل.
ويتوقع المستثمر أن سعر سهم شركة رويال داتش بيتروليوم سيفوق أداء شركة شل ترانسبورت & أمب؛ التداول و: -
2. بيع عقود الفروقات ل 15،000 سهم في شركة شل للنقل & أمب؛ التداول عند 600p (قيمة العقد والجنيه؛ 90،000)
نسبة السعر هي 900/600 = 1.500.
الهامش الافتتاحي المطلوب لهذه التجارة بين الزوجين سيكون & الجنيه؛ 18،000 (10٪ من إجمالي قيم العقد).
السيناريو 1.
وارتفع سعر شركة رويال داتش بتروليوم ليصل إلى 930p، وشركة شل للنقل & أمب؛ يرتفع التداول إلى 609p.
ثم تكون نسبة السعر 930/609 = 1.527.
وإذا تم إغلاق عقدي الفروقات عند هذه الأسعار، فإن النتيجة، من الناحية النقدية، ستكون:
السيناريو 2.
وارتفع سعر شركة رويال داتش بيتروليوم إلى مستوى 910p، وشركة شل للنقل & أمب؛ يرتفع التداول إلى 640p.
ثم تكون نسبة السعر 910/640 = 1.422.
وإذا تم إغلاق عقدي الفروقات عند هذه الأسعار، فإن النتيجة، من الناحية النقدية، ستكون:
السيناريو 3.
وتراجع سعر شركة رويال داتش بيتروليوم إلى 850p في حين انخفض سعر سهم شل ترانسبورت & أمب؛ يتراجع التداول إلى 585p.
ثم تكون نسبة السعر 850/585 = 1.453.
وإذا تم إغلاق عقدي الفروقات عند هذه الأسعار، فإن النتيجة، من الناحية النقدية، ستكون:
السيناريو 4.
وينخفض ​​سعر شركة رويال داتش بيتروليوم إلى 870p و شل ترانسبورت & أمب؛ يتراجع التداول إلى 535p.
ثم تكون نسبة السعر 870/535 = 1.626.
وإذا تم إغلاق عقدي الفروقات عند هذه الأسعار، فإن النتيجة، من الناحية النقدية، ستكون:
السيناريو 5.
وارتفع سعر شركة رويال داتش بيتروليوم إلى مستوى 910p، وشركة شل للنقل & أمب؛ يتراجع التداول إلى 535p.
ثم تكون نسبة السعر 910/535 = 1.701.
وإذا تم إغلاق عقدي الفروقات عند هذه الأسعار، فإن النتيجة، من الناحية النقدية، ستكون:
السيناريو 6.
وينخفض ​​سعر شركة رويال داتش بيتروليوم إلى 880p و شل ترانسبورت & أمب؛ يرتفع التداول إلى 635p.
ثم تكون نسبة السعر 880/635 = 1.386.
وإذا تم إغلاق عقدي الفروقات عند هذه الأسعار، فإن النتيجة، من الناحية النقدية، ستكون:
جمال الاستراتيجية هو أنه لا يهم ما إذا كان السوق يرتفع أو يسقط منذ نتيجة التجارة يعتمد ببساطة على الحركة النسبية للسهمين.
مثال ممتاز آخر منخفض المخاطر ينطوي على اثنين من فئات مختلفة من أسهم شرودر: حقوق السحب الخاصة (التصويت) و سدرك (عدم التصويت). كونها فئات حصة مختلفة من نفس الشركة يجعل هذا أقرب إلى استراتيجية المراجحة.
وعادة ما تتداول الأسهم غير المصوتة بخصم من 4٪ إلى 12٪، وعندما يوسع هذا الأمر فإنه يخلق فرصة تداول مثالية للأزواج، ولكن المفتاح هو التداول مع غير الناخبين الأقل سيولة أولا للتأكد من أن هذا الوضع آمن في مكان. مزيج آخر شعبية هو المؤسسة إنز (إيتي) و بانش تافرنس (بوب). حيث يتم أخذ المراكز الطويلة والقصيرة لعقود الفروقات خارجا مع التعرضات النقدية المطابقة، فإن تجارة الأزواج الناتجة ستكون محايدة في السوق. وبما أن الأسهم يجب أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا مع بعضها البعض وهذا يعني أن خطر الزوج يمكن أن يكون 30٪ إلى 40٪ أقل من موقف مكشوف مكافئ. بعض مقدمي عقود الفروقات سيأخذون ذلك في الاعتبار وسوف يقلل من متطلبات الهامش للعميل النشط الذي يجعل هذا النوع من التجارة بانتظام. ومع ذلك، فإن تجارة الأزواج ليست هي نفس التحوط حيث لا يزال هناك تعرض كبير إذا كان الموقفان على ما يرام. في ضوء ذلك قد يكون من الأفضل استخدامها عند شيء يؤدي إلى رد فعل مبالغ فيه لضرب الأسهم من متزامنة.
عيوب أزواج التداول.
يعتمد التداول الناجح للأزواج على قدرة المتداول على اكتشاف الحالات الشاذة في السوق والعمل بسرعة عليها. وقد تستمر هذه الحالات الشاذة لفترات طويلة، أو، كما هو الحال عادة، تختفي بسرعة كبيرة. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحديد الشذوذ السعر، فضلا عن بعض السلطة التقديرية لتحديد متى للدخول والخروج الصفقات. هذه الشذوذ السعر لا تحدث في كثير من الأحيان، لذلك فمن المهم أن يكون خطة قوية لتحديد لهم ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب عندما تظهر. نتائج تداول أزواج في عمولات مزدوجة تدفع لمقدم كفد منذ هذه الصفقات تنطوي على وظيفتين.
ومن المهم أيضا أن يكون وقف الخسارة في المكان، حتى عندما أزواج التداول. الأحداث غير المؤاتية مثل عطاءات الاستحواذ، إعلانات الشركة غير المتوقعة، تخفيضات الأرباح والأحداث الأخرى ذات الصلة بالسوق يمكن أن يكون لها تأثير سلبي غير متوقع على ساق واحدة من تجارة الأزواج. ويتعين تحديد نقطة الخروج، إما كنسبة مئوية محددة أو مبلغ محدد بالدولار، قبل دخول التجارة.

زوج استراتيجية التداول [نموذج إكسيل]
زوج التداول.
زوج التداول هو استراتيجية التداول التي تتطابق مع موقف طويل في واحد الأسهم / الأصول مع موقف المقاصة في آخر الأسهم / الأصول التي ترتبط إحصائيا. زوج التداول هو استراتيجية انعكاس المتوسط ​​حيث نراهن أن الأسعار سوف تعود إلى اتجاهاتها التاريخية.
من يمكنه استخدام نموذج إكسيل هذا؟
الناس المهتمين في التداول الخوارزمية و كوانت، أولئك الذين يرغبون في معرفة المراجحة الإحصائية.
كيف يساعد؟
هذا النموذج التفوق سوف تساعدك على:
تعلم تطبيق متوسط ​​العائد فهم تداول الزوج تحسين معلمات التداول فهم عوائد كبيرة من المراجحة الإحصائية.
لماذا يجب عليك تنزيل نموذج التداول؟
كما يتم ترميز منطق التداول في خلايا ورقة، يمكنك تحسين فهم من خلال تحميل وتحليل الملفات على راحتك الخاصة. ليس ذلك فحسب، يمكنك أن تلعب حول الأرقام للحصول على نتائج أفضل. قد تجد المعلمات المناسبة التي توفر أرباحا أعلى مما هو محدد في المقالة.
شرح النموذج.
في هذا المثال نعتبر الزوج مسي و نيفتي كلاهما مؤشر سوق الأسهم. نحن ننفذ استراتيجية متوسط ​​العائد على هذا الزوج. متوسط ​​العائد هو خاصية من سلسلة زمنية ثابتة. وبما أننا ندعي أن الزوج الذي اخترناه يعني عودتنا يجب أن نختبر ما إذا كان يتبع الحزم. ويبين الرسم البياني التالي التآمر من نسبة لوغاريتمي من نيفتي إلى مسي. في البداية يبدو أن هذا يعني العودة مع قيمة متوسطة من 2.088 ولكننا نستخدم اختبار ديكي فولر لاختبار ما إذا كانت ثابتة مع دلالة إحصائية. وتبين النتائج في إطار جدول الإنتاج المشترك أن سلسلة الأسعار ثابتة، وبالتالي تعني العودة. ديكي فولر إحصائية الاختبار وقيمة P منخفضة جدا (& لوت؛ 0.05) يؤكد افتراضنا. وبعد أن قررنا أن متوسط ​​العائد يسري على الزوج المختار، فإننا نمضي قدما في تحديد الافتراضات ومعلمات المدخلات.
الافتراضات.
لغرض التبسيط، نتجاهل عرض التسعير المطلوب. الأسعار متوفرة في 5 دقائق فاصل ونحن التجارة في 5 دقائق سعر الإغلاق فقط. وبما أن هذا هو بيانات منفصلة، ​​فإن الخروج من الموقف يحدث في نهاية الشمعة أي بسعر متوفر في نهاية 5 دقائق. فقط يتم تداول الدورة العادية (T) تكاليف المعاملات هي 0.375 $ ل نيفتي و 1.10 $ ل مسي. الهامش لكل صفقة هو 990 $ (ما يقرب من 1000 دولار).
معلمات الإدخال.
يرجى ملاحظة أن جميع قيم معلمات الإدخال المذكورة أدناه قابلة للتكوين.
متوسط ​​10 شموع (شمعة واحدة = كل 5 دقائق سعر) يعتبر. وتعتبر "ض" درجة +2 لشراء و -2 للبيع. يتم تعيين وقف الخسارة من 100 $ والحد من الربح 200 $. حجم الطلب للتداول مسي هو 50 (1 لوت) و نيفتي هو 6 (3 الكثير).
يتم تضمين بيانات السوق ومعلمات التداول في ورقة انتشار من الصف ال 12 فصاعدا. لذا، عند الإشارة إلى العمود دال، ينبغي أن يكون واضحا أن المرجع يبدأ من D12 فصاعدا.
شرح الأعمدة في نموذج إكسيل.
ويمثل العمود "ج" سعر "مسي".
ويمثل العمود D السعر أنيق.
العمود E هو نسبة لوغاريتمي من نيفتي إلى مسي.
يحسب العمود F 10 متوسط ​​شمعة. وبما أن هناك حاجة إلى 10 قيم لمتوسط ​​الحسابات، لا توجد قيم من F12 إلى F22. الصيغة = إف (A23 & غ؛ $ C $ 3، أفيراج (إندكس ($ 13 $: $ 1358، A23- $ C $ 3): E22)، & # 8220؛ & # 8221؛) يعني أنه يجب حساب المتوسط ​​فقط إذا كانت عينة البيانات المتاحة أكثر من 10 (أي القيمة المحددة في الخلية C3)، وإلا ينبغي أن تكون الخلية فارغة. فكر في الخلية F22. في الخلية المقابلة A22 لها قيمة 10. نظرا لأن A22 & غ؛ $ C $ 3 فشل، الإدخال في تلك الخلية فارغ. الخلية التالية F23 لها قيمة منذ A23 & غ؛ $ C $ 3 صحيح. البتة التالية من الصيغة.
أفيراج (إندكس ($ 13 $: $ 1358، A23- $ C $ 3): E22) يحسب متوسط ​​قيمة آخر 10 (كما هو مذكور في الخلية C3) شموع بيانات العمود E. ويوجد منطق مماثل في العمود G حيث يحسب الانحراف المعياري. يتم حساب النتيجة "z" في العمود H. الصيغة لحساب درجة "z" هي z = (x -) / (σ). هنا x هي العينة (العمود E)، هي القيمة المتوسطة (العمود F) و σ هو الانحراف المعياري (العمود G).
يمثل العمود الأول إشارة التداول. كما ذكر في المعلمات المدخلات، إذا "z" النتيجة يذهب أدناه -2 نشتري وإذا يذهب فوق +2 نبيع. عندما نقول شراء، لدينا موقف طويل في 3 الكثير من أنيق ولها موقف قصيرة في 1 الكثير من مسي. وبالمثل عندما نقول بيع، لدينا موقف طويل في 1 الكثير من مسي ولها موقف قصير في 3 الكثير من أنيق وبالتالي تربيع قبالة الموقف. لدينا موقف واحد مفتوح في كل وقت. لفهم ما يعنيه هذا، النظر في اثنين من إشارات التداول "شراء" و "بيع". للحصول على إشارة "شراء"، كما هو موضح من قبل، ونحن شراء 3 الكثير من المستقبل نيفتي وقصيرة 1 الكثير من مسي المستقبل. وبمجرد أن يتم اتخاذ الموقف، فإننا تتبع الموقف باستخدام عمود الحالة، أي العمود M. في كل صف جديد في حين أن الموقف مستمر، ونحن تحقق ما إذا كان وقف الخسارة (كما هو مذكور في الخلية C6) أو أخذ الربح (كما هو مذكور في الخلية C7). وتعطى وقف الخسارة قيمة أوسد -100، أي خسارة 100 دولار أمريكي و أخذ الربح تعطى قيمة 200 دولار أمريكي في الخلايا C6 و C7 على التوالي. في حين أن الموقف لا تصل إما وقف الخسارة أو أخذ الربح، ونحن نواصل مع تلك التجارة وتجاهل جميع الإشارات التي تظهر في العمود الأول. مرة واحدة في التجارة يضرب إما وقف الخسارة أو أخذ الربح، ونحن مرة أخرى بدء النظر في إشارات في العمود أنا وفتح موقف تداول جديد في أقرب وقت لدينا شراء أو بيع إشارة في العمود الأول.
ويمثل العمود M إشارات التداول استنادا إلى معلمات الدخل المحددة. العمود الأول لديه بالفعل إشارات التداول و M يخبرنا عن وضعية التداول لدينا أي أننا طويلة أو قصيرة أو حجز الأرباح أو الخروج من وقف الخسارة. إذا لم يتم الخروج من التجارة، ونحن نحمل الموقف إلى الشمعة القادمة من خلال تكرار قيمة عمود الحالة في الشمعة السابقة. في حالة حدوث حركة السعر في مثل هذه الطريقة التي تنتهك تب معين أو سي ثم نضع قبالة موقفنا مما يدل على ذلك من قبل "تب" و "سي" على التوالي.
يمثل العمود L علامة ماركيت. وهو يحدد موقف المحفظة في نهاية الفترة الزمنية. كما هو محدد في المعلمات المدخلات نحن التجارة 1 الكثير من مسي و 3 الكثير من أنيق. لذلك عندما نتداول موقفنا هو الفرق السعر المناسب (اعتمادا على ما إذا كنا نشتري أو بيع) مضروبا في عدد من الكثير.
ويمثل العمود N حالة الربح / الخسارة للتجارة. يتم احتساب P / L فقط عندما يكون لدينا مربعا قبالة موقفنا. يحسب العمود O الأرباح التراكمية.
يحتوي جدول الإخراج على بعض مقاييس الأداء مجدولة. الخسارة من جميع الصفقات الخاسرة هي 3699 $ والربح من الصفقات التي تصل تب هو 9280 $. وبالتالي فإن إجمالي P / L هو $ 9280- $ 3699 = 5581 $. خسائر الصفقات هي الصفقات التي أدت إلى فقدان المال على صفقات التداول. الصفقات المربحة هي الصفقات الناجحة التي تنتهي في كسب السبب. متوسط ​​الربح هو نسبة إجمالي الربح إلى إجمالي عدد الصفقات. يتم احتساب صافي الربح بعد طرح تكاليف المعاملة والتي تبلغ 91.77 دولار أمريكي.